PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGRX с LSGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALGRX и LSGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ALGRX с LSGRX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. LSGRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGRX или LSGRX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGRX:

1.15

LSGRX:

0.91

Коэф-т Сортино

ALGRX:

1.53

LSGRX:

1.32

Коэф-т Омега

ALGRX:

1.22

LSGRX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ALGRX:

1.19

LSGRX:

0.93

Коэф-т Мартина

ALGRX:

3.70

LSGRX:

3.09

Индекс Язвы

ALGRX:

8.65%

LSGRX:

7.02%

Дневная вол-ть

ALGRX:

30.26%

LSGRX:

25.50%

Макс. просадка

ALGRX:

-62.22%

LSGRX:

-63.63%

Текущая просадка

ALGRX:

-1.20%

LSGRX:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции LSGRX по среднегодовой доходности: 16.97% против 15.90% соответственно.

ALGRX

С начала года

7.54%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

6.27%

1 год

34.53%

3 года

27.18%

5 лет

18.40%

10 лет

16.97%

LSGRX

С начала года

1.45%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

0.97%

1 год

23.12%

3 года

24.42%

5 лет

16.53%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Сравнение комиссий ALGRX и LSGRX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGRX и LSGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг риск-скорректированной доходности ALGRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности LSGRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGRX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и LSGRX

ALGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		0.00%0.00%0.10%0.07%13.98%6.25%2.08%5.38%3.91%0.00%1.12%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		5.59%5.67%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и LSGRX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и LSGRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и LSGRX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...