Сравнение ALGO-USD с VET-USD
ALGO-USD (Algorand) and VET-USD (VeChain) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs -43.03%/yr for VET-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и VET-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у VET-USD с доходностью -57.44%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
VET-USD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -29.68%
- С начала года
- -57.44%
- 6 месяцев
- -57.36%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -37.70%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и VET-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and VET-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between ALGO-USD and VET-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. VET-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
VET-USD
Сравнение ALGO-USD c VET-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и VeChain (VET-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | VET-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.94 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.39 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и VET-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке VET-USD в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и VET-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -98.26% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -84.40% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -94.34% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -97.48% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -98.26% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -73.76% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 50.96% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и VET-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с VeChain (VET-USD) с волатильностью 19.71%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VET-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 19.71% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 48.91% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 61.45% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 73.93% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 90.53% | +2.68% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and VET-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to VET-USD (19.71%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs VET-USD's -98.26%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и VET-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор