Сравнение ALGO-USD с CMG

С начала года, ALGO-USD показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -2.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGO-USD на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGO-USD и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 36.99% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.