PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGO-USD с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGO-USD с CMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Доходность

Сравнение доходности ALGO-USD и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algorand (ALGO-USD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGO-USD и CMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALGO-USD
Algorand		-0.73%-66.96%49.75%29.22%-89.60%393.28%55.98%-93.29%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-10.38%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%13.31%

Доходность по периодам

С начала года, ALGO-USD показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -10.38%.

ALGO-USD

1 день
6.73%
1 месяц
27.03%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-51.38%
1 год
-38.07%
3 года*
-20.08%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
—

CMG

1 день
1.62%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-36.26%
3 года*
-1.17%
5 лет*
2.88%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algorand

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с ALGO-USD:
ALGO-USD с BTC-USDALGO-USD с XRP-USDALGO-USD с VET-USDALGO-USD с DOGE-USDALGO-USD с SCHGALGO-USD с SHIB-USDALGO-USD с ADA-USD
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

ALGO-USD vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGO-USD
Ранг доходности на риск ALGO-USD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGO-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGO-USD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGO-USD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGO-USD c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGO-USDCMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.91

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-1.18

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.73

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-1.21

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGO-USD vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGO-USD на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGO-USD и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGO-USDCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.91

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.51

-0.86

Корреляция

Корреляция между ALGO-USD и CMG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ALGO-USD и CMG

Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и CMG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGO-USDCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-74.61%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-48.82%

-25.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

-56.51%

-40.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.59%

-51.63%

-44.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.49%

-21.08%

-65.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

29.71%

+18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGO-USD и CMG

Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGO-USDCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

11.77%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.73%

31.32%

+27.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.32%

40.00%

+31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.50%

33.25%

+50.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.07%

35.58%

+58.49%