Сравнение ALGO-USD с CMG
ALGO-USD (Algorand) is a cryptocurrency, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs 1.22%/yr for CMG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -12.76%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -41.46%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGO-USD Algorand | -23.48% | -66.96% | 49.75% | 29.22% | -89.60% | 393.28% | 55.98% | -93.42% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.76% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 13.68% |
Correlation
The correlation between ALGO-USD and CMG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. CMG — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
CMG
Сравнение ALGO-USD c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.81 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.14 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и CMG
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -74.61% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -51.61% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -58.89% | -25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -58.89% | -37.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -52.91% | -44.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -21.42% | -65.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 36.31% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и CMG
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 12.54% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 24.31% | +31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 38.84% | +30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 33.74% | +45.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 35.68% | +57.53% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and CMG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to CMG (12.54%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs CMG's -74.61%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор