Сравнение ALGO-USD с CMG
ALGO-USD (Algorand) is a cryptocurrency, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -37.87%/yr vs 2.04%/yr for CMG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.70%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -20.85%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -11.58%
- 5 лет*
- -37.87%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -44.22%
- 3 года*
- -10.67%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGO-USD Algorand | -13.96% | -66.96% | 49.75% | 29.22% | -89.60% | 393.28% | 55.98% | -93.29% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.70% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 13.31% |
Correlation
The correlation between ALGO-USD and CMG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. CMG — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
CMG
Сравнение ALGO-USD c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.86 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.27 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.49 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и CMG
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -74.61% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -51.61% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -58.89% | -25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -58.89% | -37.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -57.20% | -39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.75% | -21.34% | -65.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.00% | 34.77% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и CMG
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 10.28% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 23.37% | +31.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.93% | 38.44% | +31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.34% | 33.54% | +46.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.47% | 35.64% | +57.83% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and CMG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (22.62%) compared to CMG (10.28%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.47% vs CMG's -74.61%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор