Сравнение ADA-USD с XLM-USD
ADA-USD (Cardano) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -37.38%/yr vs -11.72%/yr for XLM-USD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -51.46%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 1.58%.
ADA-USD
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -39.43%
- С начала года
- -51.46%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- -22.94%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and XLM-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between ADA-USD and XLM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
XLM-USD
Сравнение ADA-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.29 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.42 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и XLM-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -96.21% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.19% | -71.19% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.85% | -74.37% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | -83.25% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -76.88% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.53% | -72.13% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.40% | 49.64% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 19.22%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 42.72%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 42.72% | -23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.51% | 58.72% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 70.28% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.91% | 74.83% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.99% | 112.81% | -9.82% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and XLM-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to ADA-USD (19.22%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор