Сравнение ADA-USD с XLM-USD
ADA-USD (Cardano) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -32.35%/yr vs -4.25%/yr for XLM-USD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.71%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -7.87%.
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and XLM-USD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between ADA-USD and XLM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
XLM-USD
Сравнение ADA-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.23 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и XLM-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -96.21% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.07% | -69.70% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.33% | -74.37% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.16% | -83.25% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -79.03% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -72.19% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.18% | 37.57% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и XLM-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.96% | 18.10% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 59.95% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.48% | 66.82% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 74.28% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.83% | 112.19% | -9.36% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and XLM-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to XLM-USD (18.10%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор