PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и XLM-USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
135.86%
302.79%
ADA-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

2.10

XLM-USD:

4.28

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.76

XLM-USD:

5.24

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.27

XLM-USD:

1.56

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.13

XLM-USD:

4.01

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.33

XLM-USD:

28.23

Индекс Язвы

ADA-USD:

23.75%

XLM-USD:

17.64%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

68.87%

XLM-USD:

86.24%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

ADA-USD:

-68.86%

XLM-USD:

-58.72%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность 55.54%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 186.85%.


ADA-USD

С начала года

55.54%

1 месяц

-13.32%

6 месяцев

144.66%

1 год

55.61%

5 лет

93.89%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

186.85%

1 месяц

-28.22%

6 месяцев

314.55%

1 год

193.29%

5 лет

53.48%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADA-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.104.28
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.765.24
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.271.56
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком2.004.006.001.134.01
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.3328.23
ADA-USD
XLM-USD

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
4.28
ADA-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и XLM-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.86%
-58.72%
ADA-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 29.84%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.84%
34.09%
ADA-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab