Сравнение ADA-USD с XLM-USD
ADA-USD (Cardano) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.19%/yr vs -6.67%/yr for XLM-USD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -57.00%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -12.03%.
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and XLM-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between ADA-USD and XLM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
XLM-USD
Сравнение ADA-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.38 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.53 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и XLM-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -96.21% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.11% | -71.19% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.36% | -74.37% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.18% | -83.25% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -79.97% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.62% | -72.15% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.43% | 41.02% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 23.74%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 46.16%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 46.16% | -22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 60.99% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 71.57% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.49% | 74.33% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.05% | 112.78% | -9.73% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and XLM-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to ADA-USD (23.74%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор