Сравнение ALGN с STZ
ALGN (Align Technology, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGN returned 7.84%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 7.84% против 0.71% соответственно.
ALGN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -18.04%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- 7.84%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам ALGN и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.42% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between ALGN and STZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.01B
STZ:
$24.46B
ALGN:
$5.96
STZ:
$11.23
ALGN:
28.13
STZ:
12.54
ALGN:
2.95
STZ:
2.69
ALGN:
2.89
STZ:
2.92
ALGN:
$4.10B
STZ:
$9.14B
ALGN:
$2.77B
STZ:
$4.71B
ALGN:
$776.15M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. STZ — Ранг доходности на риск
ALGN
STZ
Сравнение ALGN c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.60 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.07 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.53 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и STZ
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -67.39% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -26.51% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -51.28% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -51.28% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -53.53% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.02% | -45.54% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -16.58% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 14.89% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и STZ
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 8.70% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.38% | 23.49% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 29.97% | +22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.53% | 24.50% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 26.94% | +22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и STZ
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и STZ
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and STZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (12.02%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs STZ's -67.39%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор