Сравнение ALGN с SPUS
ALGN (Align Technology, Inc.) is a stock, while SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, ALGN returned -21.95%/yr vs 15.42%/yr for SPUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и SPUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 12.06%.
ALGN
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- -21.61%
- 5 лет*
- -21.95%
- 10 лет*
- 7.97%
SPUS
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGN и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 14.26% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 4.01% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 12.06% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.95% |
Correlation
The correlation between ALGN and SPUS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ALGN and SPUS has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. SPUS — Ранг доходности на риск
ALGN
SPUS
Сравнение ALGN c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGN | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.55 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.39 | -9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGN и SPUS
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и SPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.83% | -30.80% | -62.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -10.66% | -29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -22.82% | -44.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -28.06% | -54.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.56% | -4.07% | -71.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.09% | -6.17% | -31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 2.89% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и SPUS
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 4.88% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 12.59% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.15% | 15.44% | +38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.94% | 19.45% | +30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 21.27% | +27.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и SPUS
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.54% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ALGN and SPUS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (14.62%) compared to SPUS (4.88%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs SPUS's -30.80%.
SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и SPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор