Сравнение ALGN с NTR
ALGN (Align Technology, Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, ALGN returned -21.72%/yr vs 4.29%/yr for NTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGN показывает доходность 10.18%, а NTR немного ниже – 9.80%.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGN и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -6.76% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between ALGN and NTR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between ALGN and NTR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
NTR:
$32.41B
ALGN:
$5.96
NTR:
$4.93
ALGN:
28.85
NTR:
13.65
ALGN:
3.03
NTR:
1.17
ALGN:
2.97
NTR:
1.28
ALGN:
$4.10B
NTR:
$27.76B
ALGN:
$2.77B
NTR:
$8.66B
ALGN:
$776.15M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. NTR — Ранг доходности на риск
ALGN
NTR
Сравнение ALGN c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.86 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.06 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и NTR
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -57.80% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -19.36% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -32.82% | -34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -57.80% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -31.68% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -26.17% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 8.08% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и NTR
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 6.83% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 25.59% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 31.67% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 34.18% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 33.97% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и NTR
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и NTR
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and NTR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор