Сравнение ALGN с COP
ALGN (Align Technology, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ALGN returned 7.84%/yr vs 13.80%/yr for COP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.80% соответственно.
ALGN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -18.04%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- 7.84%
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам ALGN и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.42% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ALGN and COP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between ALGN and COP shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.01B
COP:
$145.64B
ALGN:
$5.96
COP:
$5.90
ALGN:
28.13
COP:
20.15
ALGN:
2.95
COP:
2.53
ALGN:
2.89
COP:
2.26
ALGN:
$4.10B
COP:
$58.31B
ALGN:
$2.77B
COP:
$17.02B
ALGN:
$776.15M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. COP — Ранг доходности на риск
ALGN
COP
Сравнение ALGN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.75 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.17 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.41 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.58 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и COP
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -84.55% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -14.90% | -24.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -36.19% | -31.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -36.19% | -46.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -70.66% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.02% | -10.48% | -66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -25.48% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 6.63% | +17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и COP
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.55% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.38% | 22.71% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 29.22% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.53% | 32.73% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 37.65% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и COP
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и COP
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and COP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (12.02%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор