Сравнение ALGM с CARG
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) and CARG (CarGurus, Inc.) are both stocks. ALGM operates in Semiconductors (Technology), while CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALGM returned 15.20%/yr vs 2.91%/yr for CARG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGM и CARG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGM показывает доходность 110.08%, что значительно выше, чем у CARG с доходностью -18.64%.
ALGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 110.08%
- 6 месяцев
- 105.64%
- 1 год
- 70.21%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
CARG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -18.64%
- 6 месяцев
- -19.77%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGM и CARG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 110.08% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 37.42% |
CARG CarGurus, Inc. | -18.64% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | 56.31% |
Correlation
The correlation between ALGM and CARG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ALGM and CARG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALGM:
$10.27B
CARG:
$2.97B
ALGM:
-$0.08
CARG:
$1.52
ALGM:
11.56
CARG:
3.19
ALGM:
10.74
CARG:
12.51
ALGM:
$890.10M
CARG:
$957.38M
ALGM:
$411.97M
CARG:
$860.45M
ALGM:
$60.02M
CARG:
$251.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. CARG — Ранг доходности на риск
ALGM
CARG
Сравнение ALGM c CARG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и CarGurus, Inc. (CARG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGM | CARG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.21 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.46 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGM и CARG
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки CARG в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и CARG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGM | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -78.66% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -30.92% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -37.88% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -75.38% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -44.20% | +34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -44.06% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 13.72% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и CARG
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с CarGurus, Inc. (CARG) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGM | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 12.77% | +17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.81% | 29.98% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 36.75% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.15% | 50.44% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.40% | 50.63% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и CARG
Ни ALGM, ни CARG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и CARG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и CarGurus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и CARG
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CARG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.62M при выручке в 243.56M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CARG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.08M при выручке в 243.56M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
CARG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.23M при выручке в 243.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALGM and CARG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGM has higher volatility (30.02%) compared to CARG (12.77%). In terms of maximum drawdown, ALGM dropped -68.65% vs CARG's -78.66%.
ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGM и CARG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор