Сравнение CARG с ARCT
CARG (CarGurus, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CARG returned 5.58%/yr vs -26.10%/yr for ARCT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARG и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARG показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 0.82%.
CARG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 20.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -13.45%
- 6 месяцев
- -18.79%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- -51.91%
- 3 года*
- -44.75%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARG и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | -6.08% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | 65.69% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.82% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between CARG and ARCT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CARG:
$3.48B
ARCT:
$175.65M
CARG:
$1.53
ARCT:
-$1.80
CARG:
3.66
ARCT:
3.65
CARG:
14.45
ARCT:
0.92
CARG:
$957.38M
ARCT:
$46.80M
CARG:
$860.45M
ARCT:
$40.72M
CARG:
$251.92M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARG vs. ARCT — Ранг доходности на риск
CARG
ARCT
Сравнение CARG c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARG | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.70 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.90 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARG и ARCT
Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARG | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.66% | -95.23% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -74.53% | +43.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.88% | -86.71% | +48.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -89.87% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.58% | -95.00% | +59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -73.33% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 57.76% | -43.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARG и ARCT
Текущая волатильность для CarGurus, Inc. (CARG) составляет 11.63%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что CARG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARG | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 13.33% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 39.22% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 91.84% | -54.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 91.77% | -41.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.58% | 101.56% | -50.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARG и ARCT
Ни CARG, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARG и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARG and ARCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (13.33%) compared to CARG (11.63%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs ARCT's -95.23%.
CARG currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARG и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор