PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARG с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARG с ARCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARG (CarGurus, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CARG returned 0.69%/yr vs -23.53%/yr for ARCT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARG и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarGurus, Inc. (CARG) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARG показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 31.16%.

CARG

1 день
0.44%
1 месяц
-27.34%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-23.68%
1 год
-14.50%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

ARCT

1 день
5.79%
1 месяц
-4.40%
С начала года
31.16%
6 месяцев
17.72%
1 год
-34.42%
3 года*
-33.20%
5 лет*
-23.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARG и ARCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARG
CarGurus, Inc.		-28.63%4.95%51.24%72.45%-58.35%6.02%66.21%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		31.16%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%155.18%

Correlation

The correlation between CARG and ARCT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARG:

$2.60B

ARCT:

$228.50M

EPS

CARG:

$1.52

ARCT:

-$1.81

Коэффициент P/S

CARG:

2.80

ARCT:

4.73

Коэффициент P/B

CARG:

10.98

ARCT:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

CARG:

$957.38M

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

CARG:

$860.45M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

CARG:

$251.92M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarGurus, Inc.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с CARG:
CARG с SPYCARG с VOOCARG с TMUSCARG с ALGMCARG с CATYCARG с ZYMECARG с IMMR
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX

Доходность на риск

CARG vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARG
Ранг доходности на риск CARG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARG c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarGurus, Inc. (CARG) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARGARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.37

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.09

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.46

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.65

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARG vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARG на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCT равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARG и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARGARCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.11

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CARG и ARCT

Максимальная просадка CARG за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARG и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARGARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.66%

-95.23%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.92%

-74.53%

+43.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.88%

-86.71%

+48.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-89.87%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

-93.50%

+42.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-72.99%

+28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

52.93%

-40.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CARG и ARCT

Текущая волатильность для CarGurus, Inc. (CARG) составляет 15.62%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что CARG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARGARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

19.60%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

40.31%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

92.57%

-56.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

91.80%

-41.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.68%

102.22%

-51.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARG и ARCT

Ни CARG, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARG и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarGurus, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
243.56M
2.06M
(CARG) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARG and ARCT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCT has higher volatility (19.60%) compared to CARG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CARG dropped -78.66% vs ARCT's -95.23%.

ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARG и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор