PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALC
Alcon Inc.		-4.19%-6.50%9.02%14.32%-21.09%32.23%16.63%-2.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

ALC

1 день
0.21%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
0.53%
1 год
-17.96%
3 года*
2.76%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcon Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ALC:
ALC с XPHALC с AIGALC с ^GSPCALC с BRK-BALC с VOOALC с SPYALC с HWM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ALC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.88

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.32

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.05

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

3.55

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.88

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.69

Корреляция

Корреляция между ALC и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC и SCHD

Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALC
Alcon Inc.		0.88%0.84%0.31%0.30%0.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ALC и SCHD

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-33.37%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-12.74%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-16.85%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-3.43%

-21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.34%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

3.75%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и SCHD

Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.33%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

7.96%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

15.69%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

14.40%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

16.70%

+10.87%