Сравнение ALC с BRK-B
ALC (Alcon Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ALC operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ALC returned -0.51%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
ALC
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ALC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | -14.59% | -6.50% | 9.02% | 14.32% | -21.09% | 32.23% | 16.63% | -2.53% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.53% |
Correlation
The correlation between ALC and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between ALC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALC:
$32.64B
BRK-B:
$1.03T
ALC:
$1.65
BRK-B:
$33.62
ALC:
40.35
BRK-B:
14.24
ALC:
0.90
BRK-B:
0.55
ALC:
3.11
BRK-B:
2.75
ALC:
1.47
BRK-B:
1.42
ALC:
$10.58B
BRK-B:
$375.39B
ALC:
$5.81B
BRK-B:
$94.36B
ALC:
$2.12B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ALC
BRK-B
Сравнение ALC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.27 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.57 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.18 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ALC и BRK-B
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -53.86% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -9.42% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -14.95% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -26.58% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -11.33% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.07% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 4.46% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и BRK-B
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 3.72% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 10.70% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 14.32% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.11% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 19.43% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC и BRK-B
Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | 1.21% | 0.84% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcon Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALC и BRK-B
ALC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcon Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ALC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcon Inc. сообщила об операционной прибыли в 410.86M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ALC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcon Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.33M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALC and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALC has higher volatility (14.78%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ALC dropped -37.33% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор