PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALC
Alcon Inc.		-4.19%-6.50%9.02%14.32%-21.09%32.23%16.63%-2.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ALC

1 день
0.21%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
0.53%
1 год
-17.96%
3 года*
2.76%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcon Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALC:
ALC с XPHALC с AIGALC с ^GSPCALC с BRK-BALC с VOOALC с SCHDALC с HWM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.96

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.49

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.53

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.27

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.96

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между ALC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC и SPY

Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALC
Alcon Inc.		0.88%0.84%0.31%0.30%0.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALC и SPY

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-55.19%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-12.05%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-24.50%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-5.53%

-19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-9.09%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

2.54%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и SPY

Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.35%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

9.50%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

19.06%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

17.06%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

17.92%

+9.65%