Сравнение ALC с AIG
ALC (Alcon Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. ALC operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ALC returned 0.97%/yr vs 13.27%/yr for AIG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALC и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -7.64%.
ALC
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам ALC и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | -9.41% | -6.50% | 9.02% | 14.32% | -21.09% | 32.23% | 16.63% | -2.38% |
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 16.47% |
Correlation
The correlation between ALC and AIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ALC:
$34.44B
AIG:
$41.37B
ALC:
$1.65
AIG:
$4.32
ALC:
42.68
AIG:
18.08
ALC:
3.29
AIG:
2.17
ALC:
$10.58B
AIG:
$20.00B
ALC:
$5.81B
AIG:
$7.09B
ALC:
$2.12B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC vs. AIG — Ранг доходности на риск
ALC
AIG
Сравнение ALC c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALC | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.08 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.15 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALC и AIG
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -99.64% | +62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -16.98% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -16.98% | -20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -26.45% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -93.61% | +64.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -51.32% | +39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 9.27% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и AIG
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.63% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 16.21% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 24.17% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 26.32% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 32.52% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC и AIG
Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AIG в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
ALC Alcon Inc. | 1.14% | 0.84% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALC и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcon Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALC and AIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALC has higher volatility (8.75%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, ALC dropped -37.33% vs AIG's -99.64%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALC и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор