PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ALC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALC
Alcon Inc.		-4.19%-6.50%9.02%14.32%-21.09%32.23%16.63%-2.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ALC

1 день
0.21%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
0.53%
1 год
-17.96%
3 года*
2.76%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcon Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ALC:
ALC с XPHALC с AIGALC с BRK-BALC с VOOALC с SCHDALC с SPYALC с HWM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ALC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.92

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.41

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.41

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

6.61

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.92

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между ALC и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ALC и ^GSPC

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-56.78%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-12.14%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-25.43%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-5.78%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-10.75%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

2.60%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и ^GSPC

Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.37%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

9.55%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

18.33%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

16.90%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

18.05%

+9.52%