PortfoliosLab logo
Сравнение ALC с XPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALC и XPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ALC и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.58%
0.35%
ALC
XPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALC:

0.56

XPH:

0.09

Коэф-т Сортино

ALC:

1.06

XPH:

0.24

Коэф-т Омега

ALC:

1.12

XPH:

1.03

Коэф-т Кальмара

ALC:

0.69

XPH:

0.04

Коэф-т Мартина

ALC:

1.48

XPH:

0.19

Индекс Язвы

ALC:

8.29%

XPH:

7.48%

Дневная вол-ть

ALC:

22.10%

XPH:

16.29%

Макс. просадка

ALC:

-37.19%

XPH:

-48.03%

Текущая просадка

ALC:

-11.37%

XPH:

-22.47%

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 3.37%.


ALC

С начала года

5.19%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-6.20%

1 год

11.91%

5 лет

7.45%

10 лет

N/A

XPH

С начала года

3.37%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

0.62%

1 год

-0.15%

5 лет

1.55%

10 лет

-1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALC и XPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALC
Ранг риск-скорректированной доходности ALC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALC c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.560.09
Коэффициент Сортино ALC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.060.24
Коэффициент Омега ALC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.03
Коэффициент Кальмара ALC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.690.05
Коэффициент Мартина ALC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.480.19
ALC
XPH

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа XPH равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56
0.09
ALC
XPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC и XPH

Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XPH в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALC
Alcon Inc.
0.30%0.31%0.30%0.30%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
1.53%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%

Просадки

Сравнение просадок ALC и XPH

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.37%
-16.25%
ALC
XPH

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и XPH

Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.28%
4.37%
ALC
XPH