Сравнение ALC с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALC или XPH.
Основные характеристики
| ALC | XPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 21.15% | 28.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | -0.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.96% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.99 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 6.41% |
| Дневная вол-ть | 24.16% | 16.62% |
| Макс. просадка | -37.19% | -48.03% |
| Текущая просадка | -15.47% | -19.53% |
Корреляция
Корреляция между ALC и XPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALC и XPH
С начала года, ALC показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALC c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC и XPH
Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XPH в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.51% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALC и XPH
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и XPH
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.