PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALC с XPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALC (Alcon Inc.) is a stock, while XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Over the past 5 years, ALC returned -1.23%/yr vs 3.50%/yr for XPH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALC и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 0.66%.

ALC

1 день
-0.09%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-18.87%
1 год
-24.00%
3 года*
-6.19%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALC и XPH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALC
Alcon Inc.		-17.62%-6.50%9.02%14.32%-21.09%32.23%16.63%-2.53%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%10.77%

Correlation

The correlation between ALC and XPH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcon Inc.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с ALC:
ALC с BRK-BALC с AIGALC с ^GSPCALC с VOOALC с SCHDALC с SPYALC с HWM
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с FXAIXXPH с IBB

Доходность на риск

ALC vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 44
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.77

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.51

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.19

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

11.37

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.77

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ALC и XPH

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALCXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.33%

-48.03%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.01%

-11.97%

-20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.33%

-23.57%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-31.63%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

-7.22%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-17.25%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

3.35%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и XPH

Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALCXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

7.03%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

16.77%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

21.52%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

20.84%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

22.10%

+5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC и XPH

Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XPH в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALC
Alcon Inc.		1.26%0.84%0.31%0.30%0.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

ALC and XPH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALC has higher volatility (14.35%) compared to XPH (7.03%). In terms of maximum drawdown, ALC dropped -37.33% vs XPH's -48.03%.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALC и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор