Сравнение ALC с NVS
ALC (Alcon Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALC in Medical Instruments & Supplies, NVS in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, ALC returned -1.23%/yr vs 14.04%/yr for NVS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALC и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 7.37%.
ALC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
NVS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам ALC и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | -17.62% | -6.50% | 9.02% | 14.32% | -21.09% | 32.23% | 16.63% | -2.53% |
NVS Novartis AG | 7.37% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.52% |
Correlation
The correlation between ALC and NVS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between ALC and NVS shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALC:
$31.48B
NVS:
$275.25B
ALC:
$1.65
NVS:
$6.99
ALC:
38.92
NVS:
20.55
ALC:
0.86
NVS:
1.39
ALC:
3.00
NVS:
4.96
ALC:
1.41
NVS:
7.15
ALC:
$10.58B
NVS:
$56.05B
ALC:
$5.81B
NVS:
$42.19B
ALC:
$2.12B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC vs. NVS — Ранг доходности на риск
ALC
NVS
Сравнение ALC c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.20 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.52 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.37 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.75 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ALC и NVS
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -42.10% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -12.65% | -19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -19.95% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -20.42% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | -12.21% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.93% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 5.03% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и NVS
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 5.62% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 14.25% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 20.28% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 18.78% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 19.59% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC и NVS
Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности NVS в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | 1.26% | 0.84% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.32% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALC и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcon Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALC и NVS
ALC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcon Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ALC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcon Inc. сообщила об операционной прибыли в 410.86M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ALC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcon Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.33M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALC and NVS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALC has higher volatility (14.35%) compared to NVS (5.62%). In terms of maximum drawdown, ALC dropped -37.33% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALC и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор