Сравнение ALARX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.80% против 14.14% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и VOO
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ALARX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ALARX
VOO
Сравнение ALARX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.31 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и VOO
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и VOO
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -33.99% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -11.98% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -24.52% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -33.99% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -5.55% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -3.72% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.55% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и VOO
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.34% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 9.47% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 18.11% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 16.82% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.99% | +6.71% |