PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.80% против 14.06% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ALARX и SPY

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ALARX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

7.27

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между ALARX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и SPY

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и SPY

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-55.19%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-12.05%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-24.50%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-33.72%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-5.53%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-9.09%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.54%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и SPY

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

5.35%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

9.50%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

19.06%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

17.06%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

17.92%

+6.78%