Сравнение ALARX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.80% против 15.31% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и MRFOX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
ALARX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
ALARX
MRFOX
Сравнение ALARX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.33 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.57 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.68 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 1.75 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.33 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и MRFOX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и MRFOX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -29.10% | -39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -7.09% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -12.98% | -33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -29.10% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -5.32% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -2.37% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.77% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и MRFOX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 3.04% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 7.08% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 11.83% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 12.04% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 14.29% | +10.41% |