Сравнение ALARX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.80% против 21.74% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и IYW
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
ALARX vs. IYW — Ранг доходности на риск
ALARX
IYW
Сравнение ALARX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.73 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.68 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и IYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и IYW
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и IYW
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -81.90% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -17.81% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -39.44% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -39.44% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -12.65% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -34.87% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и IYW
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 8.23% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 15.99% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 26.92% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 25.78% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 24.98% | -0.28% |