Сравнение ALARX с ALVOX
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALARX returned 19.27%/yr vs 19.41%/yr for ALVOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ALARX charges 1.12%/yr vs 0.91%/yr for ALVOX.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и ALVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью 11.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALARX имеют среднегодовую доходность 19.27%, а акции ALVOX немного впереди с 19.41%.
ALARX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 19.27%
ALVOX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам ALARX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 13.20% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 11.85% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Correlation
The correlation between ALARX and ALVOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г. | 0.98 |
The correlation between ALARX and ALVOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALARX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
ALARX
ALVOX
Сравнение ALARX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALARX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.57 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 4.98 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALARX и ALVOX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, примерно равная максимальной просадке ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ALVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALARX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -67.54% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -18.86% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -27.46% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -41.01% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -41.01% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.18% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -18.74% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 5.94% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и ALVOX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALARX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.09% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 17.66% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 22.36% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 25.99% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 23.71% | +1.24% |
Сравнение комиссий ALARX и ALVOX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и ALVOX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности ALVOX в 16.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 6.17% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 16.79% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ALARX and ALVOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALARX has higher volatility (8.50%) compared to ALVOX (8.09%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs ALVOX's -67.54%.
ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALARX и ALVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор