PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALARX имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ALARX и ADX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ALARX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.18

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.56

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

11.81

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между ALARX и ADX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и ADX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и ADX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-71.60%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-11.12%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-25.07%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-37.17%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-4.36%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-23.22%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.41%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и ADX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

6.64%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

10.77%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

18.76%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

17.23%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

17.96%

+6.74%