Сравнение ALAR с UFPT
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 32.56%/yr for UFPT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 5.81%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам ALAR и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | -11.26% |
Correlation
The correlation between ALAR and UFPT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
UFPT:
$1.83B
ALAR:
$0.15
UFPT:
$8.81
ALAR:
63.47
UFPT:
26.67
ALAR:
0.19
UFPT:
0.50
ALAR:
1.61
UFPT:
3.01
ALAR:
1.71
UFPT:
4.17
ALAR:
$45.33M
UFPT:
$608.85M
ALAR:
$26.25M
UFPT:
$172.62M
ALAR:
$2.16M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. UFPT — Ранг доходности на риск
ALAR
UFPT
Сравнение ALAR c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.03 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.06 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и UFPT
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -88.53% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -30.69% | -36.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -48.31% | -39.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -48.31% | -41.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -34.45% | -65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -32.24% | -63.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 16.84% | +24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и UFPT
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 8.18% | +26.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 30.29% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 43.49% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 44.23% | +52.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 39.56% | +65.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и UFPT
Ни ALAR, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и UFPT
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and UFPT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs UFPT's -88.53%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор