Сравнение ALAR с TSM
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAR in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам ALAR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -10.13% |
Correlation
The correlation between ALAR and TSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
TSM:
$2.20T
ALAR:
$0.15
TSM:
NT$373.98
ALAR:
63.47
TSM:
35.89
ALAR:
0.19
TSM:
1.03
ALAR:
1.61
TSM:
16.87
ALAR:
1.71
TSM:
11.82
ALAR:
$45.33M
TSM:
NT$4.13T
ALAR:
$26.25M
TSM:
NT$2.55T
ALAR:
$2.16M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. TSM — Ранг доходности на риск
ALAR
TSM
Сравнение ALAR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.48 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 19.42 | -19.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и TSM
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -89.08% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -18.14% | -48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -36.82% | -51.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -56.47% | -33.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -4.87% | -94.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -42.85% | -52.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 5.11% | +36.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и TSM
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 13.42% | +20.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 28.65% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 36.69% | +40.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 37.46% | +59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 34.23% | +70.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и TSM
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и TSM
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and TSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор