PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Lease Corporation (AL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AL
Air Lease Corporation		1.47%35.30%17.06%11.40%-11.42%1.09%-3.97%59.43%-36.52%41.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 14.14% соответственно.

AL

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.82%
1 год
35.96%
3 года*
20.23%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.02%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Lease Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AL:
AL с SPYAL с MSFTAL с WPMAL с MPLXAL с HSYAL с PMAL с AER
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AL
Ранг доходности на риск AL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.53

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.55

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.31

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.66

Корреляция

Корреляция между AL и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AL и VOO

Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AL
Air Lease Corporation		1.35%1.37%1.76%1.93%1.97%1.50%1.37%1.14%1.42%0.68%0.66%0.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AL и VOO

Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.22%

-33.99%

-44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.02%

-11.98%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-24.52%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.22%

-33.99%

-44.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-3.72%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.55%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AL и VOO

Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

5.34%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.47%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

18.11%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

16.82%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.30%

17.99%

+26.31%