Сравнение AL с MSFT
AL (Air Lease Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AL returned 10.30%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.30% против 25.03% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.30%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам AL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.54% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AL and MSFT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between AL and MSFT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AL:
$9.82
MSFT:
$16.79
AL:
6.62
MSFT:
25.45
AL:
0.16
MSFT:
1.78
AL:
1.82
MSFT:
10.01
AL:
$3.02B
MSFT:
$318.27B
AL:
$928.37M
MSFT:
$217.41B
AL:
$2.07B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AL
MSFT
Сравнение AL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.21 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -0.44 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.28 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AL и MSFT
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -69.38% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -33.91% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -33.91% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -37.15% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -37.15% | -41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.67% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -21.78% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 15.95% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и MSFT
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.95% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 22.34% | -21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 25.12% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 26.63% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 27.04% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и MSFT
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и MSFT
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 114.82M при выручке в 739.22M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AL and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to AL (0.00%). In terms of maximum drawdown, AL dropped -78.22% vs MSFT's -69.38%.
AL currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор