Сравнение AL с WPM
AL (Air Lease Corporation) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. AL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AL returned 10.30%/yr vs 21.44%/yr for WPM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AL и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 10.30% против 21.44% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.30%
WPM
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 41.50%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам AL и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.54% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 6.65% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between AL and WPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between AL and WPM shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AL:
$9.82
WPM:
$3.96
AL:
6.62
WPM:
31.57
AL:
0.16
WPM:
0.84
AL:
1.82
WPM:
20.69
AL:
$3.02B
WPM:
$2.75B
AL:
$928.37M
WPM:
$2.12B
AL:
$2.07B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. WPM — Ранг доходности на риск
AL
WPM
Сравнение AL c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.21 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 3.34 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок AL и WPM
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -48.64% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -30.84% | +21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -30.84% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -43.29% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -48.64% | -29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.37% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -18.84% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 11.16% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и WPM
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.00%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 15.26% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 37.54% | -36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 44.39% | -32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 35.07% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 36.58% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и WPM
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WPM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.58% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и WPM
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 114.82M при выручке в 739.22M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
AL and WPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (15.26%) compared to AL (0.00%). In terms of maximum drawdown, AL dropped -78.22% vs WPM's -48.64%.
AL currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AL и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор