Сравнение AL с PM
AL (Air Lease Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. AL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AL returned 9.82%/yr vs 11.09%/yr for PM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AL и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.09% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.82%
PM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам AL и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.54% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.07% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between AL and PM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between AL and PM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AL:
$9.82
PM:
$7.12
AL:
6.62
PM:
24.59
AL:
0.16
PM:
2.67
AL:
1.82
PM:
6.58
AL:
$3.02B
PM:
$41.49B
AL:
$928.37M
PM:
$27.93B
AL:
$2.07B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. PM — Ранг доходности на риск
AL
PM
Сравнение AL c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.01 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 0.03 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.01 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.52 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AL и PM
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -42.87% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -20.64% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -20.64% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -22.78% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -42.87% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.79% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -10.03% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 10.77% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и PM
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.00%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.51% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 20.94% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 27.55% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 22.69% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.24% | 24.43% | +19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и PM
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PM в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.02% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.29% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и PM
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 114.82M при выручке в 739.22M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
AL and PM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.51%) compared to AL (0.00%). In terms of maximum drawdown, AL dropped -78.22% vs PM's -42.87%.
AL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AL и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор