PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKREX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AKREX с VTSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AKREX (Akre Focus Fund Retail Class) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AKREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Akre, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AKREX charges 1.30%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности AKREX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AKREX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.38%
1 год
22.82%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKREX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		0.00%1.72%17.97%28.39%-22.95%24.23%20.37%35.05%5.25%30.49%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		8.85%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between AKREX and VTSAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.85

Over the past year, the correlation between AKREX and VTSAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akre Focus Fund Retail Class

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AKREX:
AKREX с VOOAKREX с SWPPXAKREX с VTIAKREX с YAFFXAKREX с PRBLXAKREX с FGROAKREX с FXAIX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

AKREX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKREX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKREX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AKREXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.17

—

AKREX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AKREX и VTSAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKREXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и VTSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKREXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.42%

—

Сравнение комиссий AKREX и VTSAX

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и VTSAX

AKREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.80%4.80%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.03%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AKREX and VTSAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKREX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор