Сравнение AKRE с MSTZ
AKRE (Akre Focus ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | 184.41% |
Correlation
The correlation between AKRE and MSTZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение AKRE c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и MSTZ
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -99.38% | +75.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -96.56% | +74.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -94.46% | +80.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 129.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 145.84% | -125.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 170.65% | -150.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 170.65% | -150.09% |
Сравнение комиссий AKRE и MSTZ
AKRE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и MSTZ
Ни AKRE, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AKRE and MSTZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKRE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKRE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
AKRE and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and REX. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор