Сравнение AKRE с SPYG
AKRE (Akre Focus ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. AKRE is actively managed, while SPYG is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам AKRE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 8.55% | 0.59% |
Correlation
The correlation between AKRE and SPYG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение AKRE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и SPYG
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -67.63% | +43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -5.65% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -24.28% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 17.17% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.36% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.72% | -0.16% |
Сравнение комиссий AKRE и SPYG
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и SPYG
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and SPYG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Akre Capital and State Street. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор