Сравнение AKRE с QUS
AKRE (Akre Focus ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while QUS is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 5.96%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам AKRE и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 5.96% | 1.69% |
Correlation
The correlation between AKRE and QUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. QUS — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUS
Сравнение AKRE c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и QUS
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -33.78% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -1.69% | -20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.69% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 9.16% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 14.34% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.43% | +4.13% |
Сравнение комиссий AKRE и QUS
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и QUS
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.32% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and QUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and State Street. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор