Сравнение AKRE с ILCG
AKRE (Akre Focus ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while ILCG is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам AKRE и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 14.41% | -3.17% |
Correlation
The correlation between AKRE and ILCG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. ILCG — Ранг доходности на риск
AKRE
ILCG
Сравнение AKRE c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.59 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и ILCG
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -52.98% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.08% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -8.22% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 16.30% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.99% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.53% | -0.56% |
Сравнение комиссий AKRE и ILCG
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и ILCG
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.40% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and ILCG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор