Сравнение AKRE с ILCB
AKRE (Akre Focus ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while ILCB is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.26%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение доходности по годам AKRE и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 8.26% | 0.78% |
Correlation
The correlation between AKRE and ILCB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. ILCB — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCB
Сравнение AKRE c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и ILCB
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -51.53% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -3.23% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -6.23% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 12.58% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.22% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 18.19% | +2.37% |
Сравнение комиссий AKRE и ILCB
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и ILCB
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and ILCB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор