Сравнение AKRE с ILCB
AKRE (Akre Focus ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while ILCB is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам AKRE и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 11.56% | -0.38% |
Correlation
The correlation between AKRE and ILCB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. ILCB — Ранг доходности на риск
AKRE
ILCB
Сравнение AKRE c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.64 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и ILCB
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -51.53% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -0.27% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -6.23% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 12.01% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.12% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.16% | +2.81% |
Сравнение комиссий AKRE и ILCB
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и ILCB
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.96% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and ILCB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор