Сравнение AKRE с RAVI
AKRE (Akre Focus ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.74%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам AKRE и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.74% | 0.85% |
Correlation
The correlation between AKRE and RAVI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. RAVI — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAVI
Сравнение AKRE c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 37.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 215.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и RAVI
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -3.72% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | 0.00% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -0.17% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и RAVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 0.41% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 1.41% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 1.28% | +19.28% |
Сравнение комиссий AKRE и RAVI
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и RAVI
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and RAVI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
RAVI has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Akre Capital and FlexShares. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.25% for RAVI.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор