PortfoliosLab logo
Сравнение AKAM с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AKAM и CBOE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AKAM и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.15%
743.54%
AKAM
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.52

CBOE:

0.93

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.46

CBOE:

1.38

Коэф-т Омега

AKAM:

0.92

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.27

CBOE:

1.44

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.58

CBOE:

4.02

Индекс Язвы

AKAM:

13.63%

CBOE:

5.20%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.37%

CBOE:

22.62%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

AKAM:

-75.65%

CBOE:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$11.66B

CBOE:

$22.37B

EPS

AKAM:

$3.27

CBOE:

$7.22

Коэффициент P/E

AKAM:

24.40

CBOE:

29.58

Коэффициент PEG

AKAM:

1.09

CBOE:

1.75

Коэффициент P/S

AKAM:

2.92

CBOE:

5.46

Коэффициент P/B

AKAM:

2.39

CBOE:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$3.00B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$1.78B

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$913.22M

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 0.79% против 15.90% соответственно.


AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.53%

5 лет

-4.80%

10 лет

0.79%

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.57%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AKAM: -0.52
CBOE: 0.93
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.46
CBOE: 1.38
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.92
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AKAM: -0.46
CBOE: 1.44
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -1.58
CBOE: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.93
AKAM
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и CBOE

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и CBOE

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.82%
-5.61%
AKAM
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и CBOE

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
7.86%
AKAM
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию