Сравнение AJG с WEC
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 9.41%/yr for WEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 17.92% против 9.41% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам AJG и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between AJG and WEC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between AJG and WEC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
WEC:
$5.03
AJG:
37.04
WEC:
22.11
AJG:
3.84
WEC:
4.94
AJG:
3.97
WEC:
3.59
AJG:
$13.94B
WEC:
$10.08B
AJG:
$7.63B
WEC:
$5.62B
AJG:
$3.66B
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. WEC — Ранг доходности на риск
AJG
WEC
Сравнение AJG c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.80 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.98 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.59 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и WEC
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -45.06% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -11.22% | -29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -16.01% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -26.02% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -32.31% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -5.54% | -32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -8.32% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 4.51% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и WEC
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.55% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 11.19% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 15.14% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.02% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 21.60% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и WEC
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WEC в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и WEC
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and WEC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs WEC's -45.06%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор