Сравнение AJG с WCN
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 18.45% против 13.46% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам AJG и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
Correlation
The correlation between AJG and WCN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.36 |
The correlation between AJG and WCN shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
WCN:
$5.48
AJG:
37.60
WCN:
28.30
AJG:
3.90
WCN:
1.34
AJG:
4.03
WCN:
3.11
AJG:
$13.94B
WCN:
$9.65B
AJG:
$7.63B
WCN:
$2.77B
AJG:
$3.66B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. WCN — Ранг доходности на риск
AJG
WCN
Сравнение AJG c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.84 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.56 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и WCN
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -68.85% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -21.69% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -24.75% | -19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -24.75% | -19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -31.59% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -21.74% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -8.40% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 11.64% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и WCN
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.68% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 18.01% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 21.77% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.36% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 19.71% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и WCN
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности WCN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и WCN
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and WCN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs WCN's -68.85%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор