PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с TXRH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 15.87%/yr for TXRH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TXRH по среднегодовой доходности: 18.45% против 15.87% соответственно.

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%

TXRH

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-6.55%
3 года*
16.95%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и TXRH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.81%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%

Correlation

The correlation between AJG and TXRH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.31

The correlation between AJG and TXRH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

TXRH:

$6.26

Коэффициент P/E

AJG:

37.60

TXRH:

26.77

Коэффициент PEG

AJG:

3.90

TXRH:

1.67

Коэффициент P/S

AJG:

4.03

TXRH:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

TXRH:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

TXRH:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

TXRH:

$701.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI

Доходность на риск

AJG vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGTXRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.23

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.14

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.98

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.34

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.58

-0.72

AJG vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и TXRH

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TXRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGTXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-76.59%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-19.61%

-21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-24.82%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-30.45%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-58.04%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-16.13%

-21.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-16.15%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

11.36%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и TXRH

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGTXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

9.69%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

22.58%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

29.24%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

30.58%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

35.63%

-12.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и TXRH

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TXRH в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.71%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.63B
1.63B
(AJG) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
30.6%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and TXRH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.69%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs TXRH's -76.59%.

TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и TXRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор