PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AJG с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AJG с TJX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или TJX.

Корреляция

Корреляция между AJG и TJX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AJG и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,634.69%
74,522.64%
AJG
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.71

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

AJG:

2.18

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.98

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

AJG:

8.47

TJX:

10.41

Индекс Язвы

AJG:

4.33%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

AJG:

21.42%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

AJG:

-6.64%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$84.78B

TJX:

$141.31B

EPS

AJG:

$6.50

TJX:

$4.25

Коэффициент P/E

AJG:

51.00

TJX:

29.76

Коэффициент PEG

AJG:

1.31

TJX:

2.92

Коэффициент P/S

AJG:

7.76

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

AJG:

4.21

TJX:

16.70

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$8.30B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$3.39B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.02B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 23.19% против 16.24% соответственно.

AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

14.34%

1 год

37.16%

5 лет

35.44%

10 лет

23.19%

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.02%

5 лет

24.09%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.71
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.18
TJX: 2.76
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.30
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 2.98
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 8.47
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TJX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
1.88
AJG
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и TJX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TJX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AJG и TJX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-3.09%
AJG
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и TJX

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
8.95%
AJG
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию