PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AJG с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AJG и TJX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AJG и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17,834.70%
71,175.72%
AJG
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.36

TJX:

2.17

Коэф-т Сортино

AJG:

1.87

TJX:

3.09

Коэф-т Омега

AJG:

1.24

TJX:

1.39

Коэф-т Кальмара

AJG:

1.84

TJX:

4.27

Коэф-т Мартина

AJG:

6.38

TJX:

11.98

Индекс Язвы

AJG:

3.68%

TJX:

3.08%

Дневная вол-ть

AJG:

17.24%

TJX:

16.97%

Макс. просадка

AJG:

-57.96%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

AJG:

-11.46%

TJX:

-4.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$70.67B

TJX:

$138.34B

EPS

AJG:

$5.23

TJX:

$4.24

Цена/прибыль

AJG:

54.09

TJX:

29.02

PEG коэффициент

AJG:

1.01

TJX:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$11.20B

TJX:

$56.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$8.86B

TJX:

$26.82B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.96B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 24.94%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 21.78% против 15.52% соответственно.


AJG

С начала года

24.94%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

6.77%

1 год

25.10%

5 лет

25.51%

10 лет

21.78%

TJX

С начала года

31.03%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

10.68%

1 год

34.66%

5 лет

16.69%

10 лет

15.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AJG c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.362.17
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.873.09
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.39
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.844.27
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.3811.98
AJG
TJX

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
2.17
AJG
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и TJX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TJX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.86%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.20%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AJG и TJX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.96%, что меньше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.46%
-4.69%
AJG
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и TJX

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.25%
4.45%
AJG
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab