Сравнение AJG с GDIV
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Over the past 3 years, AJG returned 5.37%/yr vs 16.52%/yr for GDIV. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AJG и GDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 15.06%.
AJG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 19.58%
- Всё время*
- 12.56%
GDIV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.90M | $360.50M | $394.76M | |
| $121.78K | $187.30K | $200.06K |
Сравнение доходности по годам AJG и GDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -2.38% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 22.68% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.06% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.01% |
Correlation
The correlation between AJG and GDIV is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.36 |
The correlation between AJG and GDIV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. GDIV — Ранг доходности на риск
AJG
GDIV
Сравнение AJG c GDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | GDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.54 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.62 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и GDIV
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и GDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -18.93% | -38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -9.67% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -18.93% | -25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | 0.00% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -3.07% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 2.31% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и GDIV
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 2.63% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 9.24% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 11.82% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 15.12% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 15.12% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и GDIV
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GDIV в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.08% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.11% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AJG and GDIV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.87%) compared to GDIV (2.63%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs GDIV's -18.93%.
GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и GDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор