PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AJG с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с GDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Over the past 3 years, AJG returned 6.63%/yr vs 15.81%/yr for GDIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 13.61%.

AJG

1 день
3.29%
1 месяц
18.54%
6 месяцев
0.55%
С начала года
-0.47%
1 год
-16.49%
3 года*
6.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
19.98%

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и GDIV

2026 (YTD)2025202420232022
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-0.47%-8.03%27.34%20.51%22.68%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%10.81%14.83%16.45%-1.01%

Correlation

The correlation between AJG and GDIV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.37

The correlation between AJG and GDIV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGTGDIV с VIGIX

Доходность на риск

AJG vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.02

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.91

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.47

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

10.23

-10.95

AJG vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и GDIV

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-18.93%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-9.67%

-28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-18.93%

-25.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

0.00%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-3.10%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.99%

2.33%

+20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и GDIV

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

1.92%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

9.32%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

11.84%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

15.18%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

15.18%

+8.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и GDIV

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GDIV в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.05%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AJG and GDIV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (10.81%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs GDIV's -18.93%.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор