PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с TDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 52.27%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 18.56% против -7.18% соответственно.


AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
14.28%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.92%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%

TDW

1 день
3.62%
1 месяц
-5.15%
С начала года
52.27%
6 месяцев
38.03%
1 год
59.50%
3 года*
20.70%
5 лет*
40.24%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и TDW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
TDW
Tidewater Inc.
52.27%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%

Correlation

The correlation between AJG and TDW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.15

The correlation between AJG and TDW shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

TDW:

$6.00

Коэффициент P/E

AJG:

38.12

TDW:

12.81

Коэффициент PEG

AJG:

3.95

TDW:

0.54

Коэффициент P/S

AJG:

4.08

TDW:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

TDW:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

TDW:

$314.74M

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

TDW:

$489.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Tidewater Inc.

Доходность на риск

AJG vs. TDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AJGTDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.38

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.10

-6.40

AJG vs. TDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TDW равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и TDW

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGTDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-99.80%

+42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-25.16%

-15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-70.35%

+25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-70.35%

+25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-97.49%

+53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-96.28%

+59.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-48.99%

+36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

11.69%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и TDW

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGTDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

10.08%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

31.04%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

54.19%

-26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

53.41%

-30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

66.49%

-43.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и TDW

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.63B
326.22M
(AJG) Общая выручка
(TDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и TDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Tidewater Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
0
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and TDW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (10.08%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs TDW's -99.80%.

TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и TDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор