PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 18.56% против 41.17% соответственно.

AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
9.74%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.16%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between AJG and PWR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.30

The correlation between AJG and PWR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

AJG:

38.12

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

AJG:

3.95

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

AJG:

4.08

PWR:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

AJG vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.64

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
3.32

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.73

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

18.09

-19.38

AJG vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и PWR

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-97.07%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-17.11%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-33.89%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-33.89%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-45.53%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-9.87%

-26.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-46.84%

+34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

5.41%

+18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и PWR

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

13.07%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

30.74%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

37.12%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

35.79%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

33.78%

-10.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и PWR

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.63B
7.87B
(AJG) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
14.1%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and PWR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор