PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AJG с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AJG с ORLY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или ORLY.

Корреляция

Корреляция между AJG и ORLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AJG и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,198.53%
56,092.91%
AJG
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.92

ORLY:

1.15

Коэф-т Сортино

AJG:

2.41

ORLY:

1.72

Коэф-т Омега

AJG:

1.34

ORLY:

1.21

Коэф-т Кальмара

AJG:

3.32

ORLY:

1.32

Коэф-т Мартина

AJG:

9.46

ORLY:

5.41

Индекс Язвы

AJG:

4.31%

ORLY:

4.41%

Дневная вол-ть

AJG:

21.23%

ORLY:

20.79%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

AJG:

-3.97%

ORLY:

-6.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$84.85B

ORLY:

$79.77B

EPS

AJG:

$6.54

ORLY:

$40.69

Коэффициент P/E

AJG:

50.73

ORLY:

34.25

Коэффициент PEG

AJG:

1.31

ORLY:

2.16

Коэффициент P/S

AJG:

7.76

ORLY:

4.77

Коэффициент P/B

AJG:

4.20

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$8.30B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$3.39B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.02B

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 23.57% против 19.69% соответственно.

AJG

С начала года

17.02%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

15.74%

1 год

41.16%

5 лет

36.25%

10 лет

23.57%

ORLY

С начала года

14.03%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

12.70%

1 год

23.75%

5 лет

28.68%

10 лет

19.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.92
ORLY: 1.15
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.41
ORLY: 1.72
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.34
ORLY: 1.21
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 3.32
ORLY: 1.32
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 9.46
ORLY: 5.41

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
1.15
AJG
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и ORLY

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.74%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AJG и ORLY

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.97%
-6.22%
AJG
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и ORLY

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
9.50%
AJG
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию