Сравнение AJG с MCD
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 11.53%/yr for MCD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 18.45% против 11.53% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
MCD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам AJG и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
MCD McDonald's Corporation | -5.22% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between AJG and MCD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between AJG and MCD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
MCD:
$12.13
AJG:
37.60
MCD:
23.58
AJG:
3.90
MCD:
3.79
AJG:
4.03
MCD:
7.46
AJG:
$13.94B
MCD:
$27.45B
AJG:
$7.63B
MCD:
$12.10B
AJG:
$3.66B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. MCD — Ранг доходности на риск
AJG
MCD
Сравнение AJG c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.15 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.39 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и MCD
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -73.20% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -19.05% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -19.05% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -19.05% | -25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -36.90% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -15.07% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -14.89% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 7.57% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и MCD
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 4.94% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 12.21% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 16.65% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.28% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 20.41% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и MCD
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MCD в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MCD McDonald's Corporation | 2.57% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и MCD
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and MCD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to MCD (4.94%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор