PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: 18.16% против 24.37% соответственно.


AJG

1 день
2.13%
1 месяц
9.50%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-30.94%
3 года*
2.59%
5 лет*
9.64%
10 лет*
18.16%

HEI-A

1 день
0.97%
1 месяц
9.11%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
1.34%
1 год
1.65%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.71%
10 лет*
24.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и HEI-A


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-15.59%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
HEI-A
HEICO Corporation
-4.15%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between AJG and HEI-A is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.35

Over the past year, the correlation between AJG and HEI-A has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

AJG:

37.83

HEI-A:

43.19

Коэффициент PEG

AJG:

3.92

HEI-A:

1.95

Коэффициент P/S

AJG:

4.05

HEI-A:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

HEICO Corporation

Доходность на риск

AJG vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AJGHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.06

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.14

-1.45

AJG vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AJGHEI-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.05

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Просадки

Сравнение просадок AJG и HEI-A

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и HEI-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-49.70%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-27.11%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-27.11%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-27.11%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-49.70%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.94%

-12.42%

-24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-7.66%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.62%

11.68%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и HEI-A

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.94%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

14.21%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

24.31%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

30.92%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

27.58%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

30.55%

-7.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и HEI-A

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HEI-A в 0.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.24%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
HEI-A
HEICO Corporation
0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.63B
1.38B
(AJG) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и HEICO Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
-33.1%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and HEI-A have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (14.21%) compared to AJG (8.94%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs HEI-A's -49.70%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор