Сравнение AJG с GFL
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while GFL operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, AJG returned 9.77%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJG и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 21.55% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between AJG and GFL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between AJG and GFL shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
GFL:
CA$0.57
AJG:
38.12
GFL:
88.98
AJG:
4.08
GFL:
2.76
AJG:
$13.94B
GFL:
CA$6.70B
AJG:
$7.63B
GFL:
CA$1.38B
AJG:
$3.66B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. GFL — Ранг доходности на риск
AJG
GFL
Сравнение AJG c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.85 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.84 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и GFL
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -42.76% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -34.20% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -34.88% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -42.76% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -30.16% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -14.41% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 15.78% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и GFL
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и GFL Environmental Inc. (GFL) имеют волатильность 8.37% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 8.65% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 21.75% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 25.61% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 29.80% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 32.98% | -9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и GFL
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и GFL
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and GFL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs GFL's -42.76%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор