Сравнение AJG с FICO
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 17.92% против 26.67% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам AJG и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between AJG and FICO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between AJG and FICO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
FICO:
$31.51
AJG:
37.04
FICO:
38.32
AJG:
3.84
FICO:
2.04
AJG:
3.97
FICO:
12.90
AJG:
$13.94B
FICO:
$2.26B
AJG:
$7.63B
FICO:
$1.90B
AJG:
$3.66B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. FICO — Ранг доходности на риск
AJG
FICO
Сравнение AJG c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.62 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.18 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и FICO
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -79.26% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -52.12% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -61.28% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -61.28% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -61.28% | +16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -49.32% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -18.02% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 27.06% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и FICO
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 14.53% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 39.17% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 50.75% | -22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 40.72% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 38.08% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и FICO
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и FICO
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and FICO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор