PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 18.45% против 25.25% соответственно.


AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и CW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
CW
Curtiss-Wright Corporation
38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between AJG and CW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.29

The correlation between AJG and CW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

AJG:

37.60

CW:

55.91

Коэффициент PEG

AJG:

3.90

CW:

3.05

Коэффициент P/S

AJG:

4.03

CW:

7.92

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Curtiss-Wright Corporation

Доходность на риск

AJG vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AJGCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.76

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

13.83

-15.13

AJG vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и CW

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-59.19%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-12.97%

-27.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-27.21%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-27.21%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-48.73%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

0.00%

-37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-13.89%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

4.46%

+19.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и CW

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

10.42%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

25.90%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

33.02%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

27.89%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

30.32%

-7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и CW

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CW в 0.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.63B
913.69M
(AJG) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Curtiss-Wright Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.1%
36.3%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and CW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор